PID控制算法在主动投资组合中应用的研究

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摘要

第1章绪论

1．1研究背景与意义

1．2研究内容和框架

1．2．1主要内容

1．2．2基本框架

1．3研究方法

1．4本文创新点

1．5文献综述

1．5．1主动投资策略的文献综述

1．5．2 PID控制算法的文献综述

第2章主动投资与经典的风险-收益理论

2．1主动投资基本定律

2．2马科维茨投资组合理论

2．3资本资产定价模型(CAPM)

2．4投资组合的构建

2．4．1市值加权投资组合的构建

2．4．2等权重投资组合的构建

2．5投资策略评价指标

2．5．1投资策略业绩衡量指标

2．5．2投资策略风险测度指标

本章小结

第3章PID控制算法在投资组合中的应用

3．1 PID控制算法的基本原理

3．2数据的选取

3．3 PID控制算法在投资组合中应用的仿真过程

3．4不同的PID控制参数对投资组合仿真过程的影响

本章小结

第4章对PID控制算法构建投资组合的实证分析

4．1 PID控制算法与市值加权构建投资组合的对比分析

4．1．1对投资组合业绩指标的分析

4．1．2对投资组合风险指标的分析

4．2 PID控制算法与等权重构建投资组合的对比分析

4．2．1对投资组合业绩指标的分析

4．2．2对投资组合风险指标的分析

4．3 PID控制算法与均值-方差构建投资组合的对比分析

4．3．1对投资组合业绩指标的分析

4．3．2对投资组合风险指标的分析

4．4 PID控制算法对预测期资产权重的再平衡

4．5实证结论分析

本章小结

5．1总结分析

5．2不足与展望

参考文献

致谢