基于多级订单流不平衡的超短期价格趋势预测

目录

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摘要

1．1研究背景和研究意义

1．2国内外研究现状

1．3研究内容与框架

1．3．1研究内容

1．3．2研究框架

1．4论文创新点

第二章相关理论概述

2．1有关订单簿的理论研究

2．2交易不平衡与订单流不平衡

2．2．1交易不平衡的相关理论

2．2．2订单流不平衡的相关理论

2．3神经网络

2．3．1神经网络

2．3．2多层感知机

2．3．3误差反向传播算法

2．3．4激活函数介绍

2．3．5循环神经网络

2．3．6长短期记忆循环神经网络

第三章基于多级订单流不平衡的超短期价格趋势预测模型

3．1多级订单流不平衡指标

3．2多级订单流不平衡指标的分析

3．2．1数据分布分析

3．2．2相关系数的介绍

3．2．3相关系数的实证检验

3．2．4多级订单流不平衡对R2的影响

3．3基于多级订单流和长短期记忆循环神经网络的超短期价格趋势预测模型设计

第四章实证分析

4．1数据选取与预处理

4．1．1数据来源

4．1．2数据不平衡的处理

4．1．3训练集、验证集和测试集

4．2模型训练

4．2．1模型超参数

4．2．2 多级订单流不平衡的日内效应

4．3模型结果及分析

4．3．1模型的评价指标

4．3．2模型评估

4．3．3回测策略

4．3．4回测结果

5．1 总结

5．2不足与展望

参考文献

致谢