老龄化背景下的双生命长期护理保险定价研究

目录

声明

1 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究意义

1.3 国内外研究现状

1.3.1 长期护理保险

1.3.2 多生命体联合保险

1.3.3 住房反向抵押连结

1.4 研究内容及框架

1.4.1 研究内容

1.4.2 研究框架

1.5 创新点

2 理论基础

2.1 长期护理保险

2.1.1 长期护理保险运作模式

2.1.2 ADL量表

2.1.3 长期护理状态界定

2.2 长期护理保险定价模型

2.2.1 曼联模型

2.2.2 随机状态持续时间模型

2.2.3 增量-减量表模型

2.2.4 Markov模型

2.3 住房反向抵押贷款

2.3.1 住房反向抵押贷款的运作模式

2.3.2 住房反向抵押贷款的风险因素

2.3.3 住房反向抵押贷款的给付方式

3 基于多状态Markov模型的双生命长期护理保险

3.1 多状态Markov转移模型构建

3.1.1 长期护理状态转移概率

3.1.2 状态转移强度及年度转移概率矩阵

3.1.3 双生命长期护理保险费率

3.2 转移概率阵与精算费率的实证研究

3.2.1 数据来源

3.2.2 有序logistic模型测算

3.2.3 健康状态转移概率矩阵测算

3.2.4 双生命长期护理险定价测算

4 双生命长期护理保险与住房反向抵押连结产品定价

4.1 保单设计

4.2 连结产品定价模型

4.2.1 长期护理年金公式

4.2.2 未来房价预测模型

4.2.3 未来利率预测模型

4.2.4 死亡率预测模型

4.3 长期护理年金测算

4.3.1 参数选择

4.3.2 长期护理年金模拟结果

4.3.3 房价及利率波动敏感性分析

结论

参考文献

附录A 夫妻双生命长期护理保险费率表

攻读硕士学位期间发表学术论文情况

致谢