碳市场与能源市场之间的溢出效应研究

目录

声明

1 绪论

1.1 研究背景及研究问题

1.2 研究思路与分析方法

1.2.1 研究思路

1.2.2 分析方法

1.3 研究意义与创新点

1.3.1 研究意义

1.3.2 本文创新点

2 研究理论基础

2.1 碳排放权交易

2.2 外部性理论及科斯定理

2.3 溢出效应

3 文献综述

3.1 国外研究现状

3.2 国内研究现状

3.3 综述小结

3.4 碳市场和化石能源市场之间价值链分析

4 实证模型和数据处理

4.1 模型简介

4.1.1 多元非对称BEKK-GARCH模型

4.1.2 Diebold Yilmaz溢出指数模型

4.2 数据来源及处理

4.2.1 样本选取

4.2.2 统计描述及检验

4.2.3 格兰杰因果检验

5 实证结果

5.1 非对称BEKK-GARCH 模型

5.1.1 模型估计结果

5.1.2 溢出效应的检验

5.2 Diebold Yilmaz溢出指数模型

5.2.1 静态样本溢出效应分析

5.2.2 动态滚动窗口溢出效应分析

5.2.3 稳健性检验

5.2.4 极端情况分析

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 政策建议

6.3 不足与展望

致谢

参考文献

附录