声明
第1章 绪论
1.1 研究背景
1.2 研究意义
1.3 研究内容与研究方法
1.3.1研究内容
1.3.2 研究方法
1.4 研究的主要创新
第2章 理论回顾与文献综述
2.1 相关概念和理论
2.1.1短期国际资本流动
2.1.2 金融稳定
2.1.3 相关理论
2.2 文献综述
2.2.1 短期国际资本流动影响因素
2.2.2 金融稳定指数构建
2.2.3 短期国际资本流动与金融稳定
2.2.4 货币政策与金融稳定
2.2.5 文献评述
第3章 短期国际资本流动影响因素研究
3.1 短期国际资本流动的测算和现状分析
3.2 金融市场高频数据对我国短期国际资本流动的影响
3.2.1 BMF-VAR模型简介
3.2.2 变量选择与处理
3.2.3 基于BMF-VAR模型的实证检验
3.2.4 稳健性检验
3.3 地缘政治风险、经济政策不确定性对短期国际资本流动的影响
3.3.1 影响机理分析
3.3.2 TVP-SV-VAR模型简介
3.3.3 宏观经济因子构建及其稳健性检验
3.3.4 变量选择与处理
3.3.5 基于TVP-SV-VAR模型的实证结果分析
3.4 本章总结与政策启示
第4章 短期国际资本流动对金融稳定的影响
4.1 短期国际资本流动对金融稳定的传导机制
4.1.1 短期国际资本流动对宏观经济的影响
4.1.2 短期国际资本流动对商业银行的影响
4.1.3 短期国际资本流动对股票市场的影响
4.1.4 短期国际资本流动对外汇市场的影响
4.1.5 短期国际资本流动对房地产市场的影响
4.2 金融稳定指数的构建
4.2.1 变量选择与处理
4.2.2 金融稳定指数的实证结果分析
4.3 短期国际资本流动对金融稳定的非对称影响
4.3.1 T-SVAR模型简介
4.3.2 变量选择与处理
4.3.3 基于T-SVAR模型的实证结果分析
4.4 本章结论与政策启示
第5章 货币政策多重目标调控模式与金融稳定研究
5.1 货币政策与金融稳定的关系
5.2 货币政策多重目标理论模型构建和数据说明
5.2.1 包含金融稳定的价格型货币政策模型
5.2.2 包含金融稳定的数量型货币政策模型
5.2.3 变量选择与处理
5.3 基于MIDAS-SVAR模型货币政策多重目标调控模式分析
5.3.1 MIDAS-SVAR模型简介
5.3.2 基于MIDAS-SVAR模型货币政策调控模式的实证结果分析
5.3.3 稳健性检验
5.4 货币政策多重目标时变反应特征与调控模式分析
5.4.1 MF-BN分解法及我国产出缺口的实证分析
5.4.2 货币政策时变反应特征与调控模式的实证结果分析
5.5 本章小结与政策启示
第6章 全球货币政策分化对我国短期国际资本流动、金融稳定和货币政策的影响
6.1 FAVAR模型简介
6.2 变量选择与处理
6.3 基于FAVAR模型的实证结果分析
6.4 短期国际资本流动、金融稳定和货币政策的国际经验
6.5 本章小结与政策启示
结论
参考文献
攻读学位期间发表的学术论文及科研成果
致谢
吉林大学;
