我国大宗农产品期货市场价格发现功能的实证研究

目录

声明

摘要

第一章绪论

1．1研究背景及意义

1．1．1研究背景

1．1．2研究意义

1．2国内外研究综述

1．2．1国外研究综述

1．2．2国内研究综述

1．2．3研究现状述评

1．3研究内容与研究方法

1．3．1研究内容

1．3．2研究方法

1．4创新点与不足之处

1．4．1本文可能的创新点

1．4．2不足之处

第二章我国农产品期货市场价格发现功能的机理研究

2．1 期货市场价格发现功能的界定

2．1．1期货市场价格发现功能的内涵

2．1．2期货市场价格发现功能的实现条件

2．2相关理论基础

2．2．1持有成本理论

2．2．2仓储价格理论

2．2．3有效市场理论

2．3期货市场价格发现功能相关机理分析

2．3．1期货价格基于持有成本影响现货价格的内在机理

2．3．2期货价格基于仓储价格影响现货价格的内在机理

2．3．3期货价格基于有效信息影响现货价格的内在机理

第三章我国农产品期货市场的发展现状

3．1我国农产品期货市场现状

3．1．1我国农产品期货市场总体情况

3．1．2中国农产品期货指数

3．1．3我国农产品期货市场交易情况

3．1．4各类农产品期货品种成交情况

3．2我国农产品期货市场发展中存在的问题

3．2．1期货市场价格发现功能发挥不到位

3．2．2期货市场中介及监管机构不成熟

3．3本章小结

第四章我国农产品期货价格与现货价格的均值溢出效应

4．1变量设定和数据选取

4．2描述性统计分析

4．2．1相关变量分析

4．3实证分析

4．3．1实证具体过程

4．3．2结论与讨论

第五章我国农产品期货价格与现货价格的波动溢出效应

5．1二元BEKK-GARCH模型

5．1．1模型构建

5．1．2模型假设检验

5．2实证分析

5．2．1变量说明及统计性描述

5．2．2溢出效应分析

5．2．3Wald检验

5．3本章小结

6．1研究结论

6．2对策建议

6．2．1优化高效流通体系以降低交易成本

6．2．2健全大宗农产品期货市场体系

6．2．3建立完善的信息披露制度

6．2．4提高期货市场参与者的交易素质

参考文献

致谢

附录