限购限贷政策对房地产上市公司违约风险的影响研究

目录

声明

第1章 绪论

1.1 研究目的及意义

1.1.1 研究目的

1.1.2 研究意义

1.2 国内外相关研究综述

1.2.1 违约风险相关研究

1.2.2 房地产行业限购限贷政策相关研究

1.2.3 房地产公司违约风险与限购限贷政策的关系研究

1.2.4 文献述评

1.3 研究内容和研究方法

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方法

第2章 相关概念界定与理论基础

2.1 房地产行业的相关概念和特点

2.1.1 房地产行业的相关概念

2.1.2 房地产行业的特点

2.2 房地产行业违约风险的概念和度量

2.2.1 房地产行业违约风险的概念

2.2.2 房地产行业违约风险的度量

2.3房地产限购限贷政策的演进脉络

2.3.1 限购政策的演进脉络

2.3.2 限贷政策的演进脉络

2.4 限购限贷政策影响房地产上市公司违约风险的内在机理

第3章 研究假设与研究设计

3.1 限购限贷政策下房地产行业的现状

3.1.1 房地产行业现状

3.1.2 房地产行业目前面临的主要问题

3.1.3 房地产企业违约事件分析

3.2 研究假设的提出

3.2.1 限购限贷影响房地产上市公司违约风险的假设

3.2.2 限购限贷影响房地产上市公司违约风险的规模差异假设

3.2.3 限购限贷影响房地产上市公司违约风险的地区差异假设

3.3 实证研究设计

3.3.1 样本选取与数据来源

3.3.2 KMV模型参数设定

3.3.3 违约距离和违约概率的计算

第4章 实证结果与分析

4.1 限购限贷影响房地产上市公司违约风险的描述性统计

（1）公司资产市场价值VA和资产价值波动率?A的描述性统计

（2）违约距离DD的描述性统计

（3）违约概率EDF的描述性统计

4.2 限购限贷影响房地产上市公司违约风险的T检验

4.2.1 2010年第一次限购限贷政策的T检验

4.2.2 2014年解除限购限贷政策的T检验

4.2.3 2016年第二次限购限贷政策的T检验

4.3 限购限贷影响房地产上市公司违约风险的规模差异分析

4.3.1 2010年第一次限购限贷政策的规模差异分析

4.3.2 2014年解除限购限贷政策的规模差异分析

4.3.3 2016年第二次限购限贷政策的规模差异分析

4.4 限购限贷影响房地产上市公司违约风险的地区差异分析

4.4.1 2010年第一次限购限贷政策的地区差异分析

4.4.2 2014年解除限购限贷政策的地区差异分析

4.4.3 2016年第二次限购限贷政策的地区差异分析

第5章 政策建议

5.1 完善政府限购限贷相关政策的建议

5.2 限购限贷政策下银行制定信贷政策的建议

5.3 限购限贷政策下房地产上市公司降低违约风险的建议

第6章 结论与展望

6.1 研究结论

6.2 研究创新

6.3 研究展望

致谢

参考文献

攻读硕士学位期间发表的学术论文

附录