投资者情绪与IPO抑价研究—基于社交媒体大数据的分析

目录

声明

第1章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 文献综述

1.2.1 国外研究综述

1.2.2 国内研究综述

1.2.3 文献述评

1.3 研究内容、方法和技术路线

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方法

1.3.3 技术路线

1.4 创新点

第2章 投资者情绪与IPO抑价的理论研究

2.1 投资者情绪

2.1.1 投资者情绪的界定

2.1.2 投资者情绪的度量

2.2 IPO抑价

2.2.1 IPO抑价的界定

2.2.2 IPO抑价的影响因素

2.3 信息不对称理论

2.3.1 发行人与投资者的信息不对称

2.3.2 承销商与投资者的信息不对称

2.3.3 投资者之间的信息不对称

2.4 行为金融理论

2.4.1 投资者情绪假说

2.4.2 随潮流假说

2.4.3 投机泡沫假说

2.5 本章小结

第3章 我国IPO抑价的现状分析

3.1 我国新股发行制度

3.1.1 我国新股发行审核机制的变迁

3.1.2 我国新股定价制度的变革

3.2 我国IPO市场抑价现状

3.3 我国IPO市场抑价的原因分析

3.4 本章小结

第4章 基于社交媒体大数据的投资者情绪与IPO抑价关系的实证研究设计

4.1 样本选取和数据来源

4.1.1 样本选取

4.1.2 数据来源

4.2 变量选取

4.2.1 被解释变量

4.2.2 解释变量

4.2.3 控制变量

4.3 研究假设

4.4 模型构建

4.5 本章小结

第5章 基于社交媒体大数据的投资者情绪与IPO抑价关系的实证研究

5.1 描述性统计

5.2 基于换手率的多元线性回归分析

5.2.1 相关性分析

5.2.2 单位根检验

5.2.3 多元线性回归分析

5.3 基于社交媒体大数据的多元线性回归分析

5.3.1 相关性分析

5.3.2 单位根检验

5.3.3 多元线性回归分析

5.3.4 稳健性检验

5.4 投资者情绪变量的替代性研究

5.5 本章小结

第6章 结论与展望

6.1 研究结论

6.2 政策建议

6.3 研究不足与展望

致谢

参考文献

攻读硕士学位期间科研成果

附录