金融危机背景下美国股票市场对中国股票市场信息溢出效应研究

目录

第1 章绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外文献综述

1.2.1 国内研究现状

1.2.2 国外研究现状

1.2.3 文献综述

1.3 研究方法与技术路线

1.3.1研究方法

1.3.2 技术路线

第2 章金融危机信息溢出相关理论

2.1 相关理论

2.1.1 金融时间序列波动特征

2.1.2 信息溢出效应的原因

2.1.3 信息溢出效应的机理表达

2.2 研究方法

2.2.1 ARCH模型

2.2.2 GARCH模型

2.2.3 单元EGARCH模型

2.2.4 多元GARCH模型

2.3本章小结

第3 章均值溢出效应的实证分析

3.1 数据选取和处理

3.1.1 数据选取

3.1.2 数据处理

3.2 描述性统计

3.3 平稳性检验

3.4 自相关检验

3.5 ARCH-LM检验

3.6 VAR模型

3.6.1 模型滞后阶数确定

3.6.2 均值溢出模型的估计

3.6.3 脉冲响应分析

3.6.3 方差分解

3.7 本章小结

第4 章波动溢出效应的实证分析

4.1 EGARCH模型的波动溢出方程

4.1.1 金融危机前波动溢出分析

4.1.2 金融危机后波动溢出分析

4.1.3 信息冲击曲线

4.2 VAR-BEKK-GARCH模型的波动溢出方程

4.2.1 方差模型估计结果

4.2.2 波动溢出检验

4.2.3 模型稳定性检验

4.3 本章小结

结 论

参考文献

附 录

声明

致 谢