NIG模型下奇异期权的定价

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引言

0.1 期权的种类及其发展

0.2 期权定价的发展

0.3 幂期权定价理论的发展

0.4 远期开始期权定价理论的发展

0.5 本文的结构安排

第一章预备知识

1.2 市场假设

1.3 Esscher风险中性测度

1.4 Fourier变换

第二章NIG模型下幂期权的定价

2.1 解析定价公式

2.2 FFT算法

2.3 期权价格计算步骤

2.4 数值分析

2.4.1 当d = 1时的期权价格分析

2.4.2 当d = 2时的期权价格分析

2.5 小结

第三章NIG模型下远期开始期权的定价

3.2 解析定价公式

3.3 希腊值

3.4 数值分析

3.5 小结

第四章总结

4.2 进一步研究的问题

参考文献

致谢

攻读学位期间取得的科研成果清单