资管新规下A公司理财产品投资组合方案优化研究

目录

第一章 绪论

1.1.1 研究的背景

1.1.2 研究的意义

1.2文献综述

1.2.1投资组合的基础理论

1.2.2投资组合发展的相关理论

1.2.3国内投资组合理论发展研究现状

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方法

1.4 本文的主要创新点

1.5 本章小结

第二章A公司概况及理财产品组合现状

2.1.1 A公司公司简介

2.1.2市场环境和经营状况

2.2 A公司闲置资金投资需求分析

2.3 A公司的理财投资组合现状

2.3.1从产品结构看A公司投资组合

2.3.2从期限结构看A公司投资组合

2.3.3从收益率结构看A公司投资组合

2.4 养殖业闲置资金理财投资现状

2.5 本章小结

第三章 资管新规对A公司投资组合的影响

3.1资管新规的主要影响

3.1.1保本理财产品向结构性存款转型

3.1.2打破刚性兑付，产品净值化

3.1.3统一产品分类，风险体系调整

3.1.4不同类别产品的净值化之路

3.2.1资管新规实施对A公司原有投资品带来的影响

3.2.2投资品标的变化给A公司投资组合方案带来的问题

3.3 本章小结

第四章 A公司投资组合方案优化建议

4.1投资组合方案流程优化建议

4.1.1确定投资目标与业绩基准

4.1.2拟定投资策略

4.1.3规划资产配置

4.2结合资管新规影响的投资组合优化方案

4.2.1投资组合资产类别组合策略优化

4.2.2投资组合期限搭配的优化

4.2.3投资组合产品配置的优化

4.3 本章小结

第五章 投资组合优化实施模拟

5.1投资组合优化的约束条件设置

5.2投资组合资产选择

5.3.1 资产数据的处理及统计

5.3.2 投资组合资产收益率及协方差矩阵

5.3.3 随机模拟资产组合散点图

5.3.4 最优夏普比率组合与最小方差组合

5.4 最优投资组合选择

5.5 本章小结

第六章 优化方案的实施保障

6.1 制度保障

6.2 组织保障

6.3 人才保障

6.4 本章小结

结论与展望

参考文献

声明

致谢