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导言
第一章绪言
1.1选题背景和研究意义
1.1.1选题背景
1.1.2研究意义
1.2国际国内外研究现状
1.2.1国际上的研究现状
1.2.2国内的研究现状
1.3无套利均衡原理介绍
1.3.1无套利均衡原理的概述
1.3.2无套利均衡原理与经济学中均衡原理的区别和联系
1.3.3无套利均衡原理的应用
第二章资产定价模型与市场有效性理论
2.1资本资产定价模型(CAPM)
2.2套利定价模型(APT)
2.3市场有效性理论
第三章资产定价模型在中国证券市场的实证研究
3.1资本资产定价模型在中国证券市场的实证研究
3.1.1资本资产定价模型检验的含义
3.1.2检验过程
3.2套利定价模型在中国证券市场的实证研究
3.2.1套利定价模型检验的含义
3.2.2检验过程
3.3两种模型的比较及证券市场的有效性
3.3.1 CAPM的作用与局限
3.3.2 APT的优势
3.3.3两者的比较
第四章政策建议
第五章结论
参考文献
在学期间研究成果
致谢