四大国有商业银行利率风险管理研究--基于AR--EGARCH的VaR测算

目录

声明

摘要

第1章绪论

1．1研究背景及意义

1．1．1 研究背景

1．1．2 研究的理论与现实意义

1．2文献综述

1．2．1 国外研究现状

1．2．2 国内研究现状

1．2．3 文献评述

1．3研究内容

1．4研究方法

1．4．1 文献分析法

1．4．2 比较分析法

1．4．3 定量研究法

1．5可能的创新与不足

1．5．1 创新之处

1．5．2 不足之处

第2章商业银行利率风险管理理论分析

2．1商业银行利率风险分类

2．1．1 重新定价风险

2．1．2 收益率曲线风险

2．1．3 基准风险

2．1．4 期权性风险

2．2商业银行利率风险度量方法及比较分析

2．2．1利率敏感性缺口模型

2．2．2久期缺口模型

2．2．3 VaR模型

2．2．4三种模型对我国四大国有商业银行的适用性分析

第3章我国四大国有商业银行利率风险分析

3．1利率市场化对四大国有商业银行的风险影响分析

3．1．1盈利水平和盈利能力下降

3．1．2信用风险上升

3．1．3利率风险管理难度加大

3．2当前我国四大国有银行抗风险能力分析

3．2．1资本充足率分析

3．2．2 资产负债率分析

3．2．3 净利息收入比分析

3．2．4 中间业务收入比

3．3四大国有商业银行利率风险成因分析

3．3．1利率风险防范意识淡薄

3．3．2 利率风险管理体制不健全

3．3．3 金融衍生品市场发展缓慢

第4章基于VaR模型的四大国有商业银行利率风险实证分析

4．1变量选取和数据来源

4．2样本数据预处理和检验

4．2．1 基本描述性统计分析

4．2．2 自相关检验

4．2．3 平稳性检验

4．2．4 异方差检验

4．3 GARCH族模型介绍

4．3．1 GARCH模型

4．3．2 TGARCH模型

4．3．3 EGARCH模型

4．4基于AR-EGARCH模型的估计

4．4．2 实证结果分析

4．5 VaR计算及后测检验

4．6实证结论

第5章国有商业银行利率风险管理建议

5．1建立利率信息管理系统

5．2大力发展中间业务，加强金融创新

5．3完善金融产品定价机制

5．4增强风险管理意识，重视专业人才的培养

结论

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢