资本缓冲对城市商业银行信贷资源配置的影响研究——基于金融生态环境调节效应的视角

摘要

随着利率市场化进程的不断推进，金融业国际化环境的逐步形成，我国面临着来自国内外的竞争压力。金融危机爆发后，巴塞尔协议委员会推出《巴塞尔协议Ⅲ》，并引入逆周期资本缓冲机制，由于我国银行普遍具有资本缓冲逆周期性，银监会也在不断加强对银行业资本的监管，我国银行业面临着越来越严格的考验。金融生态环境概念的提出，也让政府越发意识到一个地区金融环境对资本缓冲以及银行信贷资源配置效率产生的深远影响，构建一个良好的金融生态环境变成了当政者良好政绩的重要标准。因此，对我国银行业资本缓冲与银行信贷资源配置之间关系的研究，以及不同区域银行受金融生态环境影响的研究非常具有现实的意义。
　　近些年，城市商业银行逐渐在我国银行业中占据重要的地位，有效解决地方企业的资金需求，促进了地方经济的稳定，城商行在我国已具有一定的数量和一定的规模，同国有银行以及股份制商业银行共同构成了我国银行业多层次竞争的局面。在我国经济快速增长、经济结构调整、深化金融改革这一生态环境下，对于城商行的发展会产生重大的影响，这也为其提供了挑战与机遇。本文以城市商业银行作为研究对象，探讨基于金融生态环境调节效应视角下，资本缓冲对银行信贷资源配置的影响，并据此提出可靠性的建议和措施。
　　第一章为绪论，介绍了本文的研究背景及意义、国内外文献综述、研究思路与研究方法、研究结构与安排和研究创新与特色;第二章为概念界定和理论基础，介绍了金融生态环境、资本缓冲与银行信贷资源配置的相关概念，以及三者之间关系的理论基础;第三章为理论分析与研究假设，该部分先基于城市商业银行的特点进行理论分析，再展示了资本缓冲对银行信贷资源配置影响、资本缓冲与金融生态环境对银行信贷资源配置影响的理论分析结果和作出的研究假设;第四章为实证检验，以62家城市商业银行为研究对象，构建多元回归模型检验了上述研究假设，并进行稳健性检验。还从产权性质和货币政策的视角对上文研究做了进一步分析;第五章为研究结论与政策建议部分，并指出本文的不足和未来展望。
　　研究发现:(1)我国城商行资本缓冲与银行信贷资源配置之间呈显著的负相关关系，即计提城商行的资本缓冲能够有效地抑制银行信贷规模。(2)城商行资本缓冲与金融生态环境的交叉项和银行信贷资源配置之间呈显著负相关，且金融生态环境的变化加剧了资本缓冲对银行信贷资源配置的影响程度。改善区域金融生态环境，有助于提高银行信贷资源配置效率，降低银行信贷风险。(3)非国有控股城商行中资本缓冲与银行信贷资源配置的负相关关系更强，而在国有控股城商行中，金融生态环境的变化加剧了资本缓冲对银行信贷资源配置的影响程度。表明金融生态环境对国有控股城商行产生更多影响，政府也会有更多的干预。一般国有控股商业银行规模要大一些，也说明规模较大的银行在管控风险方面能力更强。(4)在紧缩性货币政策下，金融生态环境的变化加剧了资本缓冲对银行信贷资源配置的影响程度。表明实施紧缩性的货币政策，有助于控制银行信贷规模，管控银行风险。
　　结论表明，城市商业银行的发展状况以及风险管控能力与区域金融环境息息相关，区域金融生态环境的改善会提高银行发展的积极性，金融资源配置方面会更加均衡。监管机构应加强对城市商业银行资本缓冲充足性以及银行信贷规模的监管，有效防控信贷风险。城商行应完善自身运营体系，积极开展业务创新，适时进行发展战略转型，以在外部竞争中保持独有的竞争优势。

目录

声明

摘要

第一章 绪论

一、研究背景及意义

二、国内外研究综述

三、研究思路与方法

四、研究结构与安排

五、研究创新与特色

第二章 概念界定和理论基础

一、相关概念

二、理论基础

第三章 理论分析与研究假设

一、城市商业银行的基本特点

二、作用机理分析与研究假设

第四章 实证检验

一、研究设计

二、描述性统计和相关性分析

三、实证分析

四、进一步分析

第五章 研究结论与政策建议

一、研究结论

二、政策建议

三、研究不足与展望

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间学术研究成果