基于DEA的Smart Beta策略指数基金绩效评价研究

目录

声明

第1章 引言

1.1 研究背景

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

1.2.2 实践意义

1.3 研究内容及研究方法

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方法

1.4 创新与不足之处

1.4.1 创新之处

1.4.2 不足之处

第2章 文献综述

2.1 国外研究综述

2.1.1 基于传统基金绩效评价方法的研究

2.1.2 基于DEA方法的研究

2.2 国内研究综述

2.2.1 基于传统基金绩效评价方法的研究

2.2.2 基于DEA方法的研究

2.3 文献评述

第3章 基金绩效评价相关理论

3.1Smart Beta策略概述

3.1.1Smart Beta策略来源与定义

3.1.2Smart Beta策略指数介绍

3.2 基金绩效测度方法

3.2.1 风险和收益类评价指标

3.2.2 调整风险评价指标

3.2.3 管理人能力评价指标

3.2.4 综合评价方法

3.3 主成分分析法

3.4 DEA方法及BCC模型介绍

3.4.1 DEA方法及特点

3.4.2 BCC模型介绍

第4章 Smart Beta策略指数基金绩效评价实证分析

4.1 数据说明

4.1.1 研究样本的选取

4.1.2 时间窗口的选取

4.2 投入和产出指标的选取与计算

4.2.1 市场基准指数和无风险收益率的确认

4.2.2 DEA方法指标选取原则

4.2.3 各绩效评价指标的计算

4.2.4 描述性统计

4.3 投入和产出指标的处理

4.3.1 主成分分析提取投入综合指标

4.3.2 指标正向化处理

4.4 DEAP输出结果

4.5 绩效综合评价

4.5.1 基金绩效排序

4.5.2 不同时期基金绩效分析

4.5.3 不同时期策略因子绩效分析

第5章 结论与建议

5.1 研究结论

5.2 政策建议

参考文献

致谢

个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果