基于TGARCH模型的脆弱期权定价研究

目录

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第1章 引言

1.1 研究背景

1.2 研究意义

1.3 国内外研究现状

1.4 文章框架

1.5 创新点

第2章 理论基础

2.1 研究方法

2.1.3 递推法

2.1.4 数值模拟法

2.2 标的资产的波动性及其期权价格

2.2.1 风险中性变换

2.2.2 TGARCH模型

2.3信用风险

2.3.1信用风险概述

2.3.2信用风险定价

2.4 股指期权

2.4.1 股指期权概述

2.4.2 上证50ETF及其衍生期权

第3章 TGARCH模型下欧式脆弱期权的定价

3.2 风险中性变换

3.3 信用风险

3.4基于TGARCH模型的欧式脆弱期权定价

3.5 TGARCH模型下无信用风险的欧式期权定价求解

第4章 基于TGARCH模型的实证分析

4.1 数据选择

4.2 建立TGARCH模型

4.2.1 描述性统计及正态性检验

4.2.2 平稳性检验

4.2.3 建立波动率模型

第5章 数值模拟

第6章 研究结论与建议

6.1 研究结论

6.2 政策建议

6.3不足之处

参考文献

致谢

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