对于CreditGrades模型息差预测值与实际值偏差的研究

目录

声明

第1章 引言

1.1研究背景

1.2研究内容

1.3研究意义

1.3.1理论意义

1.3.2现实意义

第2章 文献综述

2.1结构化模型理论发展的文献综述

2.2对结构化模型实证研究的文献综述

2.3文献小结

第3章 模型构建

3.1模型描述

3.1.1 信用违约互换及其息差

3.1.2 CreditGrades 模型设定

3.2模型参数估计

3.2.1企业资产初始价值与资产波动率

3.2.2每股平均债务

3.2.3违约收复率的均值与标准差

3.2.4债务清偿率

第4章 CreditGrades 模型实证分析

4.1数据来源与说明

4.2 CreditGrades模型实证结果

4.3 CreditGrades模型预测值与实际值的偏差分析

4.4 CreditGrades模型的偏差原因探讨

第5章 结论与展望

5.1 主要研究结论

5.2 不足之处

参考文献

致谢

个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果