期权与标的之间是否存在日内信息传递--基于50ETF期权数据的分析

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第 1 章 引言

1.1概述

1.1.1研究背景与研究意义

1.1.2研究目的

1.1.3研究内容与研究方法

1.1.4创新点

1.1.5研究框架

第 2 章 文献综述

2.1国外研究现状

2.1.1关于动量效应的研究现状

2.1.2期权与现货之间信息传递的研究现状

2.2国内研究现状

第 3 章 模型设计与数据处理

3.1研究假设与理论分析

3.2数据选取与处理

3.2.2数据处理

3.3模型构建

3.3.1样本内预测回归

3.3.2样本外预测

第 4 章 实证结果

4.1通过全样本模型预测分析现货与期权之间的信息传递特点

4.1.1样本内参数估计

4.1.2 样本外预测结果

4.2剔除掉深度虚值期权之后观测现货与期权之间信息传递的特点

4.3按流动性分组观测现货与期权之间信息传递的特点

4.3.1不同流动性分组的交叉回归的样本内参数估计

4.3.2不同流动性分组的交叉回归的样本外预测结果

第 5 章 总结

5.1结论

5.2展望与不足

附录A

参考文献

致谢

个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果