基于多分辨率分析的A股股权风险溢价预测

目录

声明

第1章 引言

1.1选题背景

1.2研究目的和意义

1.3研究思路、创新点和文章结构

第2章 文献综述

2.1股权风险溢价的可预测性

2.2股权风险溢价的解释变量

2.3股权风险溢价的预测模型

2.4小波分解在经济金融中的应用

2.5文献述评

第3章 数据和研究方法

3.1 极大重叠离散小波变换多分辨率分析（MODWT MRA）

3.2样本外预测

3.2.1历史均值法预测模型

3.2.2预测效果评估

3.2.3时序回归预测模型

3.2.4小波分解时序回归预测模型

3.2.5单变量混合预测模型

3.3资产配置

第4章 实证分析

4.1统计学分析

4.1.1单变量实证结果分析

4.1.2混合变量预测实证结果分析

4.2经济学分析

4.3鲁棒性分析

4.3.1不同样本区间鲁棒性分析

4.3.2最大化CER增益分析

第5章 总结和评论

5.1研究结论

5.2不足和展望

参考文献

附录 A 解释变量定义

附录 B Python 代码

致谢

个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果