股债投资中再平衡策略业绩表现的影响因素研究

目录

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第1 章 引言

1.1 概述

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 特色及创新

1、研究思路层面

2、研究方法层面

1.3 研究思路及框架

第2 章 文献综述

2.1 国外研究现状

2.1.1 再平衡策略的概念界定

2.1.2 再平衡策略的优势

2.1.3 再平衡策略业绩表现的影响因素

2.2 国内研究现状

2.3 述评

第3 章 投资组合的构建

3.1 指数的选取

3.1.1 权益指数

3.1.2 债券指数

3.2 投资组合的构建

3.2.1 构建实施买入并持有策略的投资组合

3.2.2 构建实施再平衡策略的投资组合

3.2.3 模拟投资组合的业绩表现

第4 章 再平衡策略的优势分析

4.1 降低投资组合风险

4.1.1 描述性分析

4.1.2 方差分析

4.2 获取再平衡溢价

4.2.1 描述性分析

4.2.2 方差分析

4.3 提升投资组合夏普比率

第5 章 再平衡策略业绩表现的影响因素分析

5.1 影响机制分析

5.1.1 市场走势特征

5.1.2 市场的波动率

5.1.3 资产之间的相关性

5.1.4 再平衡操作的频率

5.1.5 再平衡操作的程度

5.1.6 实施再平衡策略的预期成本

5.2 变量的选取

5.2.1 市场走势特征的判断

5.2.2 指数的趋势性长度测度

5.2.3 被解释变量

5.2.4 解释变量

5.2.5 调节变量

5.2.6 控制变量

5.3模型分析

5.3.1 市场走势特征方差分析

5.3.2 其他影响因素回归分析

第6 章 总结与展望

6.1 实施再平衡策略的建议

6.2 全文总结

6.2.1 研究不足

6.2.2 研究展望

参考文献

附录A 指数R/S 分析图示

致谢

个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果