基于信用风险的中国可转换债券价格的实证研究

目录

声明

摘要

第1章绪论

1．1选题背景

1．1．1全球可转债发展简介

1．1．2国内可转债发展历程

1．2研究意义

1．3研究综述

1．3．1国外研究综述

1．3．2国内研究综述

1．4本文结构

第2章可转换债券概述

2．1可转换债券的定义

2．2可转换债券的特征

2．3可转换债券的基本要素与条款

第3章期权定价模型在可转债定价中的应用

3．1 Black-Scholes期权模型

3．2二叉树模型

3．3有限差分法

3．4蒙特卡罗模拟

3．5四种期权定价模型的对比

第4章考虑信用风险的可转偾定价模型

4．1信用风险的理论基础

4．1．1结构模型

4．1．2简化模型

4．2引入信用风险的可转债定价模型

4．2．1 TF98模型

4．2．2二叉树模型

4．2．3简化的二叉树模型

4．3小结

第5章可转换债券价格实证研究

5．1海运转债的典型性概述

5．2海运转债基本信息

5．2．1发行公司简介

5．2．2海运转债基本信息

5．3实证研究

5．3．1样本选择

5．3．2参数估计

5．3．3 Black-Scholes定价模型

5．3．4二叉树定价模型

5．4实证结果及分析

5．4．1实证结果描述

5．4．2偏差分析

第6章总结与展望

6．1研究内容及不足

6．2中国可转债市场展望与建议

参考文献

附录

致谢

个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果