原油期货与货币汇率之间的关联性和溢出效应研究

目录

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摘要

第一章绪论

1．2选题的目的与意义

1．3研究内容

1．4创新性与不足

第二章文献综述

2．1国际原油与各国汇率的相关性研究

2．1．1国外相关关文献综述

2．1．2国内相关文献综述

2．2中国原油期货的相关研究

2．3文献评述

第三章原油和货币汇率之间的相互影响机制分析

3．1原油对汇率的影响机制分析

3．1．1国际收支渠道

3．1．2物价水平传递渠道

3．2汇率对原油的影响机制分析

3．2．1定价渠道

3．2．2投资渠道

3．2．3货币市场渠道

第四章美国原油期货与中国原油期货介绍与分析

4．1美国原油期货历史价格分析

4．2中国原油期货介绍与分析

4．2．1中国原油期货上市背景

4．2．2中国原油期货的特点

4．2．3中国原油期货推出的意义

4．2．4交易现状介绍

第五章数据选取与模型介绍

5．2模型说明

5．2．1 VAR模型

5．2．2 BEKK-GARCH模型

第六章实证研究

6．1美国原油期货与货币汇率的溢出效应研究

6．1．1平稳性检验

6．1．2协整检验

6．1．3格兰杰因果关系检验

6．1．4 VAR模型的构建

6．1．5脉冲响应分析

6．1．6 ARCH效应检验

6．1．7 GARCH模型的构建

6．2中国原油期货与货币汇率的溢出效应研究

6．2．1格兰杰因果检验

6．2．2 VAR模型的构建

6．2．3 GARCH模型的构建

第七章结论与建议

7．1研究结论

7．2建议

参考文献

致谢

个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果