CARR模型与GARCH模型在波动率预测上的比较研究

目录

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摘要

第1章引言

1．1概述

1．1．1背景分析

1．1．2研究意义

1．2国内外研究现状

1．2．1国外研究现状

1．2．2国内研究现状

1．2．3国内外文献评述

1．3研究内容和方法

1．3．1研究内容

1．3．2研究方法

第2章GARCH模型和CARR模型

2．1 GARCH模型

2．2GAROH模型拓展

2．3CARR模型

第3章波动率的描述性统计

3．1数据来源

3．1．1标的物

3．1．2数据选取

3．2数据统计特征

3．2．1高峰厚尾性验证

3．2．2序列平稳性验证

3．3．3波动集簇性验证

第4章波动率预测的实证研究

4．1GARCH效应检验

4．1．1OLS残差LM检验

4．1．2残差平方序列Q检验

4．1．3残差平方序列相关系数

4．2GARCH和CARR模型建立

4．2．1基本模型

4．2．2模型拓展

4．2．3模型扰动项分布

4．3模型评价

4．3．1模型评价指标

4．3．1模型评价结果

第5章结论与展望

5．1结论

5．2展望

参考文献

致谢

个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果