股指期货与现货之间的波动溢出效应实证研究

目录

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摘要

第1章绪论

1．1研究背景及实践意义

1．2研究内容与结构框架

1．3创新之处

第2章文献综述

2．1国外相关研究现状综述

2．2国内相关研究现状综述

第3章股指期货相关理论及我国股指期货政策时段划分

3．1股指期货相关理论

3．2我国股指期货不同政策时段划分

第4章波动溢出效应理论及相关模型

4．1波动溢出效应理论基础

4．2波动溢出效应相关模型原理

第5章股指期货与现货市场之间波动溢出效应的实证检验

5．1数据选取与整理

5．2正常运行期波动溢出效应实证检验

5．3政策限制期波动溢出效应实证检验

5．4政策松绑期波动溢出效应实证检验

5．5实证结果对比分析

第6章研究结论及政策建议

6．1研究结论

6．2政策建议

6．3研究展望

参考文献

致谢

个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果