农村中小银行市场退出预警指标体系研究

摘要

农村中小银行是我国金融机构的重要组成部分，在我国的农村金融体系中发挥着十分重要的作用，为我国当前的农业发展和农村经济的转型与升级作出了巨大贡献。然而，随着我国经济体制改革的全面深化以及利率市场化的逐步推进，我国的金融机构开始面临着比原先更大的风险与挑战，其面临的市场退出风险也逐步增大。相较于一般金融机构，农村中小银行在资本规模、股权结构、管理水平和经营机制等方面都存在着较大区别，其所能够承受冲击的能力更弱，使得其风险释放的空间受到极大的限制，因此，农村中小银行在面临外界风险传导和内部运行受阻时往往更加脆弱。在多重因素的影响下，农村中小银行相较于一般金融机构更容易退出市场。因此，进行农村中小银行的市场退出预警就显得尤为必要。　　本文首先分析农村中小银行的特点和进行市场退出预警的必要性，构建了一个包含五类一级预警指标和17类二级预警指标的农村中小银行市场退出预警指标体系。运用层次分析法确定了各指标的权重，在此基础上确定了指标的阀值和计分方法。通过调研方法获得了四家农村商业银行2011-2013的相关数据，并根据确定的计分方法进行运算，得出样本银行的各年预警指标综合得分。结果显示四家样本银行的整体运行情况良好，面临的市场退出风险较小。在得出指标综合得分后，运用因子分析法计算样本银行每年的综合得分，并对其综合得分结果按照得分高低进行排序。得分的排名顺序以及结果与预警指标体系所计算的综合得分结果基本一致。最后根据描述性统计分析和实证分析得出了农村中小银行市场退出风险较小、整体抗风险能力低于全国平均水平等结论。根据结论，分别从农村中小银行自身和监管当局两个角度提出了构建市场退出预警系统、、改善业务结构和建立统计数据库等政策建议。

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第一章 绪论

第一节 选题背景及意义

第二节 国内外文献综述

第三节 研究思路及方法

第四节 研究内容

第五节 创新与不足

第二章 金融机构市场退出预警一般理论

第一节 研究范畴界定

第二节 农村中小银行市场退出预警必要性分析

第三节 金融机构市场退出预警一般方法

小结

第三章 农村中小银行市场退出预警指标体系构建

第一节 金融机构市场退出预警指标体系及其评价

第二节 指标体系构建原则

第三节 农村中小银行市场退出预警指标体系构建

第四节 预警指标权重计算、阀值及评分标准确定

第四章 农村中小银行市场退出预警指标的描述性统计分析

第一节 样本选取

第二节 数据来源及处理

第三节 描述性统计分析

小结

第五章 基于因子分析的农村中小银行市场退出预警实证分析

第一节 模型选择及样本选取

第二节 实证分析

第三节 实证结果

第六章 结论及建议

第一节 结论

第二节 政策建议

附录

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间科研情况