摘要
ABSTRACT
引言
风险敏感性控制和大偏差控制
问题和主要结果
矩阵值因子模型的最优控制
模型介绍
Sd++-状态变量
金融资产模型
矩阵值因子模型的风险敏感性控制问题
有限时间的风险敏感性分析
无穷时间的风险敏感性分析
主要结论
例子：Wishart因子模型的风险敏感性分析
有限时间Wishart因子模型的风险敏感性分析
有限时间风险敏感性控制问题
推导HJB方程
主要结论
无穷时间Wishart因子模型的风险敏感性分析
无穷时间风险敏感性控制问题
推导遍历情形HJB方程
主要结论
Wishart自回归模型的大偏差
下行风险大偏差控制
上行机会大偏差控制
参考文献
致谢
