摘要
第1章绪论
1．1问题研究的背景及其意义
1．2国内外文献综述
1．3本文的结构与创新
第2章预备知识
2．1随机波动率模型介绍
2．2基础知识介绍
2．3障碍期权
2．4 Monte—Carlo模拟法
2．5控制变量Monte—Carlo模拟法
2．6本章小结
第3章建立模型及模型的性质分析
3．1模型建立
3．2模型解的存在性和唯一性
3．3本章小结
第4章基于GIR随机波动率模型的障碍期权定价
4．1随机波动率模型的障碍期权Monte—Carlo模拟
4．2数值分析
4．3本章小结
结论
参考文献
攻读硕士学位期间所发表的学术论文
声明
致谢
