基于汇率风险管理角度下的PN银行付汇业务方案创新

摘要

付汇业务是商业银行的基础外汇业务。随着中国对外开放的不断加剧,国内企业外贸交易逐渐频繁;而伴随着中国汇率制度的不断完善,人民币不断国际化,对外贸易存在着明显的汇率风险。在这样的市场环境中,商业银行通过丰富付汇业务方案来提高其客户吸引力和客户粘性具有重要的意义。
　　本文采用规范研究为主,实证分析为辅的方法,分析思路为找出问题——分析问题——解决问题——效果(案例)说明,逻辑结构是按照理论——现状——对策的基本层次展开。
　　本文以PN银行为研究对象,基于汇率风险管理的角度,对其付汇业务方案进行创新。首先,对汇率理论、汇率风险的基础理论、汇率风险管理理论进行了综述。其次,对PN银行的汇率风险管理现状进行分析,通过研讨会和问卷调查方法分析得出PN银行付汇业务方案中存在的主要问题:传统付汇业务方案不能在控制汇率风险的前提下给客户带来更多的收益,客户粘性不高,没有融资功能。再次,针对PN银行付汇业务方案中存在的问题,以风险收益原理为基础,结合金融衍生品,本文提出了新的业务方案——“存贷汇一体化”。最后,通过实例分析来检验新业务方案的效果。本文认为:“存贷汇一体化”业务方案是多种金融产品的有机结合;具有付汇功能和融资功能;在利差收益与汇差收益之和为正的前提下,能给客户带来收益,具有增值功能。可见外汇金融业务的创新应充分考虑客户的需求、银行的内部环境和外汇市场环境,给客户和银行带来双赢,增进银企关系。商业银行通过付汇业务方案的创新,丰富其付汇业务,能提高业务的客户吸引力和客户粘性。

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第一章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 国内外文献综述

1.3 研究方法

1.4 研究思路和内容及文章框架

第二章 汇率风险相关理论

2.1 汇率理论

2.2 汇率风险的基础理论

2.3 汇率风险管理理论

第三章 PN银行的汇率风险管理现状及付汇业务方案问题分析

3.1 PN银行的基本情况

3.2 PN银行的汇率风险管理现状分析

3.3 PN银行付汇业务方案存在问题分析

第四章 PN银行付汇业务新方案设计

4.1 付汇业务新方案设计的依据

4.2 付汇业务新方案

4.3 小结

第五章 PN银行付汇业务新方案实例分析

5.1 客户背景

5.2 实例分析

5.3 小结

第六章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

致谢

参考文献

附录