声明
第1章 绪 论
1.1 研究背景与意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 文献综述与研究启示
1.2.1 GARCH族模型下金融市场波动研究
1.2.2 Copula方法下相关性研究
1.2.3 风险度量与投资组合理论研究
1.3 研究方法与内容
1.3.1 研究方法
1.3.2 研究内容
第2章 资产间相关结构及投资组合理论分析
2.1 单一资产的边缘分布模型设定
2.1.1 单变量GARCH模型
2.1.2 极值理论
2.1.3 核估计
2.2 Vine-Copula理论下的资产间相关结构模型
2.2.1 Copula函数及相关性测度
2.2.2 多元分布的Pair-Copula分解
2.2.3 Vine结构与节点顺序的选择
2.2.4 Vine-Copula的参数估计
2.3 投资组合风险度量与优化理论分析
2.3.1 风险管理的重要性
2.3.2 投资组合的风险度量方法及比较
2.3.3 基于谱风险度量的投资组合理论
第3章 基于Vine-Copula的股指期货间相关结构实证
3.1 数据的选取与描述
3.1.1 数据的选取
3.1.2 描述性统计
3.2 边缘分布估计与结果分析
3.2.1 GARCH模型估计结果
3.2.2 极值理论估计结果
3.3 Vine-Copula的估计与比较
3.3.1 Vine-Copula的结构
3.3.2 不同Vine-Copula的比较
3.4 股指期货市场间相关结构分析
3.4.1 股指期货间的两两相关性
3.4.2 基于R-Vine-Copula的股指期货市场间相关结构分析
第4章 股指期货投资组合风险预测与组合优化实证
4.1 基于Vine-Copula的投资组合风险预测与优化步骤
4.2 投资组合的风险预测
4.2.1 VaR的预测与检验
4.2.2 谱风险的预测
4.3 投资组合优化
4.3.1 单期投资组合优化
4.3.2 动态投资组合优化
结论
参考文献?
附录A 攻读学位期间参与的科研项目
致谢
