声明
第1章 绪论
1.1 本文的研究背景
1.2 本文的研究意义
1.2.1 理论意义
1.2.2 现实意义
1.3 国内外文献综述
1.3.1 商业银行市场风险传染的存在性研究
1.3.2 商业银行市场风险传染效应的理论研究
1.3.3 商业银行市场风险传染效应的实证研究
1.3.4 国内外文献评述
1.4 研究内容与研究方法
1.4.1 研究内容
1.4.2 研究方法
1.5 本文主要创新点
1.6 本文的基本框架
第2章 商业银行市场风险传染及其测度的相关理论
2.1 商业银行市场风险传染的渠道分析
2.1.1 商业银行市场风险传染的相关概念界定
2.1.2 银行间市场渠道
2.1.3 支付结算体系渠道
2.1.4 信息渠道
2.2 商业银行市场风险传染的检验方法
2.2.1 Granger因果检验
2.2.2 相关系数法
2.2.3 条件概率检验法
2.2.4 Copula方法的优势
2.3 Copula函数的定义及分类
2.3.1 Copula函数相关定义和定理
2.3.2 椭圆Copula函数
2.3.3 Archimedean Copula函数
2.4 Copula函数的参数估计方法
2.4.1 EML估计法
2.4.2 IFM估计法
2.4.3 CML估计法
2.5 模型构建方法
2.6 本章小结
第3章 钱荒事件中我国上市商业银行市场风险传染边缘分布模型的构建
3.1 “钱荒”事件的梳理
3.2 数据选取与说明
3.2.1 数据选取
3.2.2 描述性统计分析
3.2.3 平稳性检验
3.2.4 自相关及异方差检验
3.3 边缘分布模型的建立
3.4 本章小结
第4章 钱荒事件中我国上市商业银行市场风险传染的实证分析
4.1 Copula函数选择与参数估计
4.1.1 Kendall秩相关系数的计算
4.1.2 Copula函数的选择与参数估计
4.2 尾部相依性分析
4.3 本章小结
第5章 结论与对策建议
5.1 结论
5.2 防范商业银行市场风险传染的对策建议
5.2.1 我国银行业暴露的问题
5.2.2 防范商业银行市场风险传染的对策建议
5.3 展望
参考文献
致谢
攻读学位期间发表的学术论文和其它科研情况
