第一章 绪论
1.1 研究背景与意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 研究内容、方法及框架
1.2.1 研究内容及方法
1.2.2 技术路线
1.2.3 研究框架
1.3 创新之处
第二章 文献回顾与评述
2.1 国外研究现状
2.2 国内研究现状
2.3 本章小结
第三章 实证模型与样本选取
3.1 实证模型
3.1.1 GARCH族模型
3.1.2 月份效应检验模型设定
3.2 样本选取及检验
3.2.1 样本选取
3.2.2 描述性统计
3.2.3 样本检验
3.3 本章小结
第四章 中国股票市场月份效应检验
4.1 沪深综合指数月份效应检验
4.2 规模指数月份效应检验
4.3 行业指数月份效应检验
4.4 滚动样本检验
4.5 本章小结
第五章 中国股票市场月份效应的成因分析及政策建议
5.1 沪深综合指数月份效应的成因分析
5.2 规模指数月份效应的成因分析
5.3 行业指数月份效应的成因分析
5.4 提高市场有效性的政策建议
5.5 本章小结
第六章 研究结论及展望
6.1 研究结论
6.2 研究展望
参 考 文 献
攻读学位期间取得的研究成果
致谢
个人简况及联系方式
承 诺 书
声明
