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目录
第一章 绪 论
1.1 选题依据和研究意义
1.2 研究现状
1.3 论文的结构安排及创新
第二章 Copula连接函数的相关理论与性质
2.1 Copula连接函数定义与性质
2.2 常用的Copula函数
2.3 基于Copula函数的相依性测度
2.4 本章小结
第三章 Copula函数建模方法研究
3.1 Copula函数的参数估计方法
3.2 最优Copula函数的选择
3.3 Copula函数的拟合优度检验
3.4 本章小结
第四章 Copula理论在高频金融数据上的应用
4.1 样本数据的描述
4.2 边缘分布函数的选取
4.3 选取适当的Copula函数
4.4 Copula函数的参数估计
4.5 Copula模型评价和结论
4.6 本章小结
第五章 总结与展望
5.1 论文总结
5.2 展望
致谢
参考文献
攻硕期间取得的研究成果