声明
摘要
符号说明
第一章 绪论
§1.1 研究背景和意义
§1.2 文献综述
§1.3 论文结构
第二章 期权定价理论概述
§2.1 期权概述
§2.2 Black-Scholes模型
§2.3 Black-Scholes方程的求解
第三章 双指数跳跃扩散模型下的欧式期权定价
§3.1 双指数跳跃扩散模型简介
§3.2 双指数跳跃扩散模型下的欧式期权定价模型
第四章 障碍期权定价
§4.1 障碍期权介绍
§4.2 双指数跳跃扩散模型下的障碍期权定价
第五章 双障碍期权定价
§5.1 双障碍期权介绍
§5.2 双指数跳跃扩散模型下的双障碍期权定价
第六章 实证分析
§6.1 欧式看涨期权价格的参数敏感性分析
§6.2 中国市场上权证的实证分析
第七章 结论与展望
参考文献
致谢