空间非平稳数据检验及空间误差修正模型的贝叶斯估计

摘要

随着计量经济学的发展,特别是时间序列的单位根过程和协整理论的发展,给主流计量经济学的发展带来一场革命,时间序列分析已经建立了相对完善的理论分析框架,并在众多经济领域取得很好的应用.空间计量经济学作为计量经济学的一个分支,在处理横截面数据和面板数据的空间相互作用和空间结构变化方面发挥独特优势,并发展出了空间误差模型、空间滞后模型和地理加权回归模型等经典模型来处理空间自相关性和空间异质性.空间计量与地理信息系统(GIS)的结合广泛应用于房地产经济、环境和资源经济等领域.但是空间非平稳计量经济学在空间计量经济学中的发展却不够完善.
　　本文首先介绍时间序列的单位根和协整理论,然后讨论关于非平稳空间数据的研究,包括空间单位根和协整理论的定义及其检验方法;空间单位根过程的数据生成方法及检验,以及空间误差修正模型的不同形式和参数估计;类似于时间序列的DF检验,空间非平稳检验的临界值也被提出; Moran’s I是研究一个变量的集聚效应,本文也介绍关于两个空间过程的相关性的研究.空间面板数据的单位根的研究已经有成熟的理论,但空间截面数据的平稳性研究仍需完善,所以本文的研究都是基于空间截面数据.
　　本文创新在于用时间序列的方法检验了空间非平稳检验临界值的合理性,然后建议用两步拉格朗日检验法检验空间数据的平稳性;考虑到数据生成过程会对检验结果造成影响,本文对两类造成非平稳的空间过程即含趋势项的平稳过程和含漂移项的随机游走进行检验区分,通过模拟实验可以区分上述两种不同非平稳过程;鉴于工具变量法估计空间误差修正模型时在参数边界上误差较大,本文使用贝叶斯方法对空间误差修正模型进行估计,结果显示贝叶斯方法整体上优于工具变量法,即使在参数边界上估计结果也比较好.

目录

1 引 言

1.1 研究背景

1.2 研究现状

1.3 本文的研究内容和创新之处

2 预备知识

2.1 时间序列的单位根和协整理论

2.1.1 时间序列的单位根

2.1.2 时间序列的协整

2.2 两个空间过程的依赖关系

2.3 空间面板数据的单位根检验和协整检验

3 空间非平稳数据的检验

3.1 空间数据单位根的检验

3.1.1 基于Moran’s I和两步LME统计量的空间单位根和协整检验

3.1.2 空间单位根临界值的检验

3.2 两类非平稳模型的检验

4 空间误差修正模型的贝叶斯估计

5 总结和未来工作展望

参考文献

硕士期间发表及完成论文清单

致谢

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