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目录
第1章 绪 论
1.1 选题的背景和意义
1.2 国内外研究现状
1.3 本文研究的主要内容与结构安排
1.4 本文研究的主要方法和技术路线
第2章 噪声交易研究的理论基础
2.1 噪声交易的由来
2.2 噪声交易本质和内涵
2.3 噪音交易者、噪音交易者风险及其行为机制
2.4 DSSW模型
2.5 投资者行为决策模型
2.6 本章小结
第3章 中国股市噪声的特殊表现
3.1 中国股市噪声交易类型
3.2 中国股市噪声交易形成的机理分析
3.3 中国股市的特点
3.4 中国股市噪声交易的表现程度
3.5 本章小结
第4章 中国股市的噪声交易成分和杠杠效应
4.1 中国股市噪声交易成分研究
4.2 中国股市的杠杆效应
4.3 本章小结
第5章 噪声交易引起股价过度波动的实证分析
5.1 正反馈交易模型
5.2 基于正反馈交易的资产收益模型和非对称的GARCH模型
5.3 数据选取
5.4 正反馈的实证结果
5.5 实证结论
5.6 本章小结
第6章 基于BAPM模型的噪声交易分析
6.1 行为资产定价模型BPTM
6.2 基于BAPM的NTR的构建
6.3 数据来源
6.4 实证结果和显著性检验
6.5 实证结论
6.6 本章小结
结论
参考文献
攻读博士学位期间发表的学术论文
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致谢
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