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第1章引言
1.1理论研究背景
1.2常用的几种期权定价方法
1.3 本文研究思路和主要内容
第2章金融市场模型
2.1预备知识
2.2期权的无套利定价问题模型
2.3 几种常见的奇异期权
2.3.1 亚式期权Asian Options
2.3.2 回望期权Lookback Options
2.3.3 障碍期权Barrier OPtions
2.3.4两值期权Binary Options
2.3.5任选期权Chooser Options
2.3.6呼喊期权Shout Options
2.3.7复合期权Compound Options
第3章让倒向随机微分方程在期权上的应用
3.1 预备知识
3.2欧式期权模型及其算法
3.2.1 Newton-Hermite-θ格式的提出
3.2.2算法总结
3.2.3 欧式期权模型算法
3.2.4算法和实证
第4章 Monte-Carlo方法在期权市场和期货市场上的应用
4.1方法介绍
4.2 Monte-Carlo方法计算期权定价的理论基础
4.3利用Monte-Carlo方法计算标准欧式期权定价
4.4用Monte-Carlo方法计算亚式期权
4.5用Monte-Carlo方法计算两值期权
4.6 Monte-Carlo方法在金融领域的其他应用
第5章有待进一步研究的问题
5.1本文回顾
5.2有待进一步研究的问题
参考文献
致谢
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