券商集合理财产品定价分析

摘要

本文假设股票价格服从几何布朗运动，以光大阳光集合理财产品为背景，在风险中性概率测度下，研究了无提前封转开条款﹑“一触即发”式封转开条款和“累计时间”式封转开条款下投资者平均权益价值的定价问题，建立模型并给出了“无提前封转开条款”﹑“一触即发”式封转开条款下的定价公式，用Monte carlo方法求解了“累计时间”式封转开条款下的定价问题，结合实际数据比较了三种模型，给出了投资者的平均权益价值曲线，测试了“累计时间”式封转开条款下模型对相关参数的变化.

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第一章 绪论

1.1券商集合理财产品概述

1.2 研究现状﹑本文工作以及文章结构

第二章 预备知识

2.1 金融数学相关预备知识

第三章 券商集合理财产品定价公式

3.1 几何布朗运动与风险中性概率测度

3.2 券商集合理财产品定价模型

第四章 模型应用分析与参数测试

4.1 模型应用分析

4.2 参数测试分析主要参数：

第五章 总结

5.1 结论

5.2 未来工作

参考文献

附录

致谢