声明
1 绪论
1.1 选题背景与意义
1.2 研究现状
(1)基于均值方差的投资组合模型的研究现状
(2)对投资组合选择问题中风险度量方法的研究现状
(3)因素模型的研究现状
1.3 本文研究内容和创新点
1.3.1 研究内容
1.3.2 本文的创新点
1.4 文章的组织结构
2 投资组合选择模型的综述
2.1 均值-方差模型
2.2 风险值模型
2.3 多因素投资组合模型
2.4 小结
3 带因素风险约束投资组合问题的新凸松弛方法
3.1 带因素风险约束的投资组合选择模型
3.2 基于非多余矩阵分离的凸松弛方法
3.3 数值结果
3.4 小结
4 带因素风险控制的投资组合模型的新分支定界全局算法
4.1 基于内逼近方法的二阶锥规划
4.2 新分支定界全局算法
4.3 算法的全局收敛性
4.4 数值实验
4.4.1 真实数据测试问题的数值实验结果
4.4.2 随机数据测试问题的数值实验结果
4.5 小结
5总结与展望
5.1 本文的总结
5.2 本文的不足与未来展望
参考文献
附录1
附录2
致谢
攻读学位期间参加的研究工作和获得的学术成果
