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带保证金约束的动态最优投资组合

摘要

本文分析一个对数效用投资者在允许卖空,但有保证金约束的金融市场中如何动态构建其投资组合的问题,并提供了四个数值例子分析保证金约束对最优投资组合产生的影响。

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