不良贷款约束下我国农村商业银行生产率及影响因素分析

摘要

我国农村商业银行自从农村合作信用社股份制改革成立以来，至今已有300多家，其无论是资产规模还是盈利能力都得到了显著的提高，为我国农村金融体系注入新血液。但是农村商业银行快速发展的同时也出现很多问题，比如业务创新能力不足、客户群体相对集中、服务区域性明显，不良贷款率较高等，其生产率水平在一定程度上还落后于成熟的商业银行。因此客观的评价农村商业银行的生产率，分析其在既定的投入、产出水平下，实现“收益最大化”或“成本最小化”的能力以及探讨农村商业银行生产率的影响因素等问题意义重大。
　　首先，本文基于数据包络分析方法(DEA)构建了SequentialMalmquist-Luenberger指数，对我国具有代表性的16家农商行2007-2012年的生产率进行了动态的测定，并将生产率指标分解为技术效率指标和技术进步指标，更加具体分析我国农村商业银行生产率变动的原因。得出股份制改革以后我国农村商业银行在2007-2012年间平均生产率提高了1.65％，且源于技术进步和技术效率的双重推动，其中2009-2010年受国内经济复苏的影响生产率增幅高达9.93％，说明我国农村金融改革是有成效的，不仅完善了农村金融体系还促进了农村商业银行生产率的进步;此外根据所选样本所处的区域进行纵向比较，得出中部地区农村商业银行生产率上升态势最为明显，增幅也最大，东部地区和南部地区生产率水平较为平稳的结论。
　　其次，基于SML指数及其分解值，构建面板Tobit模型进行回归，从宏观和微观方面进行分析试图找出我国农村商业银行生产率的影响因素。通过实证检验得出如下结论:(1) GDP增长率、CPI指数与农村商业银行生产率显著正相关，说明经济增长和通货膨胀可以促进农村商业银行生产率的进步;(2)农村商业银行的内部因素如资产规模、存贷比、资本充足率等对其生产率的提高也起到促进作用。
　　最后根据实证检验结果并结合我国农村商业银行的实际情况，本文提出了相应的政策建议。

目录

摘要

第一章 绪论

第一节 研究背景与意义

第二节 文献综述

第三节 研究内容和框架

第四节 本文可能的创新点

第二章 我国农村商业银行发展现状

第一节 农村商业银行的内涵及界定

第二节 我国农村商业银行的发展现状

第三章 不良贷款约束下我国农商行生产率的测度

第一节 不良贷款约束下商业银行生产率的测度方法

第二节 投入、产出指标的选定

第三节 实证结果与分析

第四章 我国农村商业银行生产率的影响因素分析

第一节 指标选取与数据描述

第二节 实证模型构建

第三节 实证结果与分析

第五章 结论与政策建议

第一节 主要结论

第二节 政策建议

参考文献

致谢

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