基于Monte Carlo-AHP方法对商业银行操作风险管理研究

摘要

2005年以来，一系列震惊世界的操作风险事件使得商业银行操作风险管理受到空前重视。及时化解和控制我国商业银行操作风险问题，关系到我国金融体制改革进程和我国的金融安全，对推进我国商业银行操作风险管理体系建设，创建安全的金融运行环境有着积极的现实意义。
　　 本文通过对目前业界管理操作风险方法和巴塞尔协议中对操作风险管理方法规定进行系统的分析和研究，找出这些方法的不足及不适用于我国操作风险管理的地方，得出结论——目前的各种方法仍存在不太适应中国国情的问题，我国需要自主开发出简便易行的模型来度量金融机构的操作风险。本文运用层次分析法评价操作风险，通过确定指标权重和定性因素的隶属度，将主要指标综合计算评价，加强评价过程与结果的说服力;通过蒙特卡罗分析使各影响因子之间的相对重要性程度得到了量化，权重分析计算后，使得各影响因子的贡献明朗化，把注意力重点放在优势因子的分析和处理上，避免产生错误的主观臆断;基于Monte Carlo-AHP方法则既解决了评价系统中多目标、多判据，仅靠定性分析和逻辑判断而无定量分析难以做出精确分析的问题，又分析系统中各因素权重程度的方法，克服了使用最大隶属度的原则时仅仅考虑最大隶属度而导致丢失信息较多、甚至会得出反常结论的缺点。基于Monte Carlo-AHP方法对不同业务部门的风险进行排序，根据其排名先后，给予不同的关注程度，得出一套新的管理方法，在此基础上建立一个操作风险管理框架，实现对操作风险进行有效的管理。

目录

声明

致谢

摘要

1 绪论

1．1 研究背景与意义

1．1．1 研究背景

1．1．2 研究的意义

1．2 文献综述

1．2．1 国外文献综述

1．2．2 国内文献综述

1．3 研究思路和研究方法

1．3．1 研究思路

1．3．2 研究方法

2 操作风险概述

2．1 操作风险的涵义界定

2．2 操作风险的分类

2．2．1 按照业务类别分类

2．2．2 按照操作风险的成因分类

2．2．3 按照内部、外部因素分类

2．2．4 按照操作风险损失频率和损失幅度分类

2．3 操作风险特点

3 操作风险管理方法研究

3．1 操作风险管理方法概述

3．2 巴塞尔委员会提供的管理方法的研究

3．2．1 基本指标法

3．2．2 标准法

3．2．3 高级计量法

3．3 其它度量方法

3．3．1 在险价值(VaR)法

3．3．2 极值分析法

3．4 我国操作风险管理的局限性

3．4．1 缺乏适用的现代操作风险度量模型

3．4．2 损失事件数据缺乏

3．4．3 操作风险度量缺乏完善的内部管理机制保证

3．5 对我国操作风险管理方法的研究

3．5．1 我国目前不适宜直接将操作风险纳入资本监管的框架

3．5．2 合理选择与自主开发操作风险度量方法

4 基于Monte Carlo-AHP方法对操作风险的危险度排序算法

4．1 操作风险评价指标体系的建立

4．2 操作风险评价指标权重的确定

4．3 使用蒙特卡罗对层次分析法改进模型

4．4 Monte Carlo-AHP方法对操作风险的危险度排序算法

5 基于Monte Carlo-AHP方法的操作风险管理方法

5．1 操作风险管理的总体框架

5．2 Monte Carlo-AHP方法在操作风险评估中的应用

5．2．1 具体步骤

5．2．2 实证分析

5．3 方法评析

6 研究结论与对策

6．1 研究结论

6．2 加强操作风险管理对策

6．2．1 加强风险管理意识

6．2．2 尽快建立损失数据库

6．2．3 对不同业务的操作风险管理采用不同的度量方法

6．2．4 加强操作风险管理的量化研究

6．2．5 加强风险管理人才的引进和培养

6．2．6 确立操作风险战略并加快制定操作风险政策

6．2．7 建立相应的配套机制并关注体系有效运转

6．2．8 建立风险限额管理制度

6．2．9 建立集中的风险管理组织体系

参考文献

作者简历