我国商业银行金融市场交易风险管理问题研究——基于过程管控方法

摘要

近年来，国际上金融市场交易巨亏事件频发，包括在金融市场业务国际领先的瑞士银行、摩根大通、法国兴业银行等老牌机构均未能幸免。我国商业银行近几年在金融市场业务上呈现出快速的增长，特别是随着金融脱媒和利率市场化的金融趋势，我国商业银行更需大力发展金融市场代客及自营业务，实现转型升级并获得新的利润增长。然而金融市场交易业务存在交易量大、产品结构复杂、交易风险高、风险结构多样、时效性要求高等特点，如何进行有效的风险防控成为了国内商业银行面临的一大挑战。
　　文章首先通过作者本人的工作积累及其相关材料采集，对金融市场交易特征及风险体系进行了研究和分析。在金融市场交易特征方面从产品、交易渠道、交易模式等不同维度进行归纳和研究。在交易风险体系方面根据金融市场交易的不同特性，从信用风险、市场风险、操作风险等方面进行差异的分析和研究。同时，根据风险分布综合分析情况，整理和归纳了常用的21项金融市场风险管控的指标和方法，用于进行金融市场风险的有效管控。
　　其次，文章根据金融市场交易特征和风险体系的分析结果，运用工业上过程控制理论中的过程控制机制和信息科技建模思路提出金融市场交易风险过程管控模型。该模型主要思路为使用信息科技的技术手段将内外部交易渠道进行互联，在此基础上将交易接入过程管控模型进行信用风险、市场风险、操作风险中的各项风险指标进行合规检测，以此在交易过程中控制交易风险发生，最终达到完整、准确、有效的金融市场交易风险过程管控，防止交易风险漏出到成交后。
　　最后，文章结合过程管控模型的研究结果，对模型的优势进行分析，并以中国工商银行的金融市场下单系统建设为例，说明模型的有效性和优势的可验证性，包括:交易员的行为控制、风险指标的有效管控、业务制度模型化管理、高效的交易时效等。通过以上优势可较好的在我国商业银行金融市场交易中进行过程风险的管控，有一定的推广和运用价值。

目录

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致谢

摘要

1 引言

1．1 研究背景

1．2 研究方法与内容

1．3 文章创新点

2 文献综述

2．1 政策背景

2．2 研究现状

2．3 小结

3 金融市场交易特征及风险体系分析

3．1 金融市场交易业务及业务风险概况分析

3．1．1 金融市场交易业务概况

3．1．2 金融市场交易业务风险概况

3．2 金融市场交易业务特征分析

3．2．1 金融市场交易产品分析

3．2．2 金融市场交易渠道分析

3．2．3 金融市场交易模式分析

3．3 金融市场交易风险体系分析

3．3．1 金融市场交易主要风险类型

3．3．2 金融市场交易产品的风险分布

3．3．3 金融市场交易风险控制方法分析

4 金融市场交易风险过程管控模型研究

4．1 过程控制理论

4．2 过程管控模型构建

4．3 交易数据接入

4．4 交易要素提取

4．5 管控指标库建立

4．6 外部数据采集

4．7 指标检测计算

4．8 风险集中分析

4．9 干预处理

5 研究结论及建议

5．1 研究结论

5．2 研究建议

参考文献