利差收窄趋势下商业银行经营模式的转型

摘要

对于银行而言，利差是极为关键的环节之一，与其运营规划的制定、整体的盈利有着密不可分的因果关联。在日新月异的市场环境下，利率的浮动与客观需求的联系愈发密切，存款、贷款利率也因此发生了倾斜，这就意味着，广大银行一方面存款利息支出不断增加，另一方面贷款利息收入增长不断减缓，导致净利润率呈现不断缩小的趋势。这对国内商业银行实现利润持续增长提出了严峻挑战。本文从利差的概念及其影响因素开始分析，通过理论分析和实证分析研究商业银行在利差收窄趋势下采取的转型措施及其对盈利的影响，并结合分析结果提出了利差收窄趋势下经营模式转型的具体对策。 本文选取了11家上市银行2006-2016年经营数据作为样本，将其划分为国有银行、股份制银行、城市商业银行三类，并设定了业务结构转型、收入结构转型、资产质量转型三种转型模式，每种转型模式细分为不同的指标变量。本文通过模型分析名义利差是如何传导至实际利差的，研究商业银行为了应对利差收窄采取了哪些转型措施，并且验证了不同转型措施对商业银行经营效益的影响。 本文研究发现，商业银行单纯依靠存贷款规模获取利差收入已经难以为继，应当更加注重存贷款定价的改善;要重视零售业务，促进其壮大起来，从而令经营体系得以优化，让银行从中获得更大的利润;除此之外，推动中间业务成长、改善资产质量虽然与利差收入提升没有关系，但是在利差收窄的背景下有助于提升银行整体效益。

目录

声明

致谢

摘要

1绪言

1．1研究背景和意义

1．2国内外研究现状综述

1．2．1国外研究回顾

1．2．2国内研究回顾

1．3研究思路

2商业银行利差及其在我国的发展趋势

2．1商业银行利差的概念

2．2影响商业银行利差水平的因素分析

2．3我国商业银行利差水平的发展趋势

2．4国外商业银行利差水平发展的经验参考

3关于利差收窄与我国商业银行经营模式的理论分析

3．1商业银行经营模式转型的必要性

3．2国外商业银行转型参考

3．3我国商业银行经营模式转型类型

3．3．1业务结构转型

3．3．2收入结构转型

3．3．3资产质量转型

4关于利差收窄与我国商业银行经营模式的实证分析

4．1模型构建的思路

4．2数据来源、变量选取和实证模型设定

4．2．1数据来源

4．2．2变量选取

4．2．3实证模型设定

4．3变量的描述性统计

4．4实证结果与分析

4．4．1实证模型一

4．4．2实证模型二

4．5实证分析小结

5利差收窄趋势下商业银行经营模式转型的具体对策

5．1加快存贷定价转型，不断提升存贷利差收入

5．2加快业务结构转型，稳步推进零售业务发展

5．3加快收入结构转型，大力拓展中间业务收入

5．4加快资产质量转型，着力化解不良资产风险

参考文献