利率市场化下的商业银行利率风险管理研究——以交通银行N分行为例

摘要

在利率市场化进程中，利率将经常发生变动，长期积累的隐蔽的利率风险会在市场开放条件下进一步释放，这给我国商业银行的风险管理提出了新的挑战。如何借鉴国际银行界先进的利率风险防范措施及管理方法，将其应用于我国商业银行的风险管理实践，加强我国商业银行的利率风险管理，提升商业银行的抗风险能力，进而提升与外资银行的竞争力，是我国商业银行面临的紧迫任务。在利率市场化的条件下，利率波动加剧，本文以交通银行 N分行为例，可以清楚地看到商业银行所面对的利率风险，并密切结合实际探索商业银行在利率风险管理上的可行方案。
　　本文通过对利率风险识别和衡量方法以及利率风险管理策略的探讨，总结西方商业银行在利率风险方面的经验教训，寻找适合我国商业银行现阶段利率风险管理模式。本文的重点是将已有的较为成熟的方法整合为适合我国商业银行的利率风险管理模式，以一家交通银行直属分行为例，探讨了现阶段我国商业银行面临的主要利率风险和应采取的管理策略，同时还介绍了利率风险的表内、表外管理策略，由于我国金融衍生品市场还不发达，目前表外工具在我国利率风险管理中的运用还很少。文章最后一部分以交通银行 N分行为例，详细探讨了该行利率管理现状、面临的利率风险、现行利率风险管理策略，分析发现，交通银行 N分行除面临着巨大的成熟期不匹配风险造成的重定价风险外，抗基差风险、收益率曲线风险、内含选择权风险和同行业竞争压力也不可忽视。文章最后结合我国商业银行实际，探讨适用该行的四种表内管理策略，以期对该银行利率风险管理和我国商业银行具有普遍的借鉴意义。

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1 绪论

1.1 选题背景

1.2 文献综述

1.3 本文写作思路和研究方法

2 我国利率市场化的历史进程及现状

2.1 利率市场化的涵义

2.2 我国利率市场化的进程及现状

2.3 利率市场化的意义

3.利率市场化进程中商业银行的风险分析

3.1 阶段性风险

3.2 利率风险

3.2.1 重新定价风险

3.2.2 基本点风险

3.2.3 收益曲线风险

3.2.4 内含选择权风险

4 利率风险的度量及管理技术

4.1 利率市场化的风险测度

4.1.1 缺口分析法

4.1.2 持续期缺口分析

4.1.3 动态模拟技术

4.2 利率风险的防范手段及管理措施

4.2.1 利率风险的表内管理方法

4.2.2 风险管理的表外管理方法

5 交通银行N分行利率风险管理

5.1 交通银行N分行利率风险管理现状

5.2 交通银行N分行利率风险分析

5.2.1 重新定价风险分析

5.2.2 抗基差风险能力分析

5.2.3 内含选择权风险分析

5.2.4同行业竞争压力分析

5.3 交通银行N分行现行利率风险管理策略分析

5.3.1 交通银行N分行资产负债期限结构调整策略

5.3.2 交通银行N分行贷款定价策略

5.4 交通银行N分行利率风险管理策略探讨

5.4.1 采用表内管理策略的探讨

5.4.2 采用表外管理策略探讨

结论

参考文献

致谢