在我国银行信用风险管理中DEA评分方法的实证研究

摘要

2006年我国金融业将全面对外开放，外资银行对我国银行带来了更大的挑战，相互之间的竞争将变得更加激烈。为了增强我国银行的自身竞争力，我国银行不仅仅只是借鉴国外先进管理方法、度量技术与管理经验，还应该根据我国的实际情况，继续探索我国银行的信用风险管理理论与方法。本文通过采用数据包络分析方法对我国企业的信用风险进行信用评分模型的建立并做了实证研究和分析。在研究方法上，本文采用理论研究和实证分析并重的方式。在问题研究上，着重定量分析的运用，从而得到既有理论依据同时也具有现实意义的信用评分方法。 为了寻找出适合我国银行信用风险管理的方法，本文首先对信用风险和现有信用风险度量管理方法进行了综合论述，其中较为详细的介绍了信用评分方法，并且讨论了各种方法的优缺点，以及各种方法在我国现阶段的可行性。然后介绍了数据包络分析方法，包括DEA方法的产生，发展和应用，并且引用数据包络分析构造了一种DEA信用评分方法。本文的实证部分是以我国30家钢铁行业的上市公司为样本，验证了DEA信用评分方法的合理性和在我国的适用性。主要结合我国上市公司的特点和财务数据的实际情况，选取了适当的财务指标作为DEA方法的输入和输出变量，得出了各个企业的信用分数，并使用回归分析和专家判断法来检验实证结果。 DEA方法利用可以获取的财务指标，避免主观因素，简化运算，对完善我国银行风险管理方法具有特殊的意义。本文用实际数据验证了DEA信用评分方法在我国信用风险管理领域的适用性，具有一定的理论探讨和实际运用价值。

目录

文摘

英文文摘

独创性声明及学位论文版权使用授权书

第一章绪论

1.1本文研究的背景和意义

1.2国内外研究现状和趋势

1.3本文的研究思路和结构安排

第二章信用风险理论概述

2.1信用和信用风险

2.2信用风险存在的原因

2.3信用风险对银行的重要影响

2.4本章小结

第三章现有信用风险度量方法评述

3.1信用风险度量模型概述

3.2传统信用风险度量方法评述

3.2.1专家方法

3.2.2信用评级方法

3.2.3信用评分方法

3.3现代信用风险度量方法评述

3.3.1 Credit Metrics模型

3.3.2 KMV模型

3.3.3 Credit Portfolio View模型

3.3.4 Credit Risk+模型

3.4本章小结

第四章我国银行信用风险管理现状和适用方法

4.1我国银行信用风险管理的现状

4.2在我国现有信用风险度量模型的可行性分析

4.2.1在我国专家方法的缺陷

4.2.2在我国信用评级方法的可行性分析

4.2.3在我国现代信用风险度量模型的可行性分析

4.2.4在我国信用评分模型的可行性分析

4.3本章小结

第五章DEA信用评分方法及其实证研究

5.1数据包络分析(DEA)方法

5.1.1数据包络分析方法的产生和发展

5.1.2 DEA方法的应用

5.2 DEA信用评分方法

5.2.1 DEA信用评分方法的评分原理

5.2.2 DEA信用评分模型

5.2.3 DEA信用评分方法的主要步骤

5.3 DEA信用评分方法的实证研究

5.3.1样本公司的选取

5.3.2输入输出数据的选取

5.3.3 DEA方法的实证结果

5.4实证结果的检验

5.4.1回归分析检验

5.4.2专家判断检验

5.5本章小结

第六章总结和建议

6.1全文总结

6.2建议

参考文献

发表论文和科研情况说明

致谢