利用蒙特卡罗模拟方法确定经济资本的研究

摘要

本文使用蒙特卡罗模拟技术来实现对经济资本的模拟。全文主要内容如下： 第一章绪论部分，对整个文章的背景进行介绍，介绍了文章的研究目的，并列举了国内外对相关内容的研究成果。 第二章详细介绍了经济资本的概念、主要的度量方法及其与银行全面风险管理的关系。 第三章首先概述了蒙特卡洛模拟的基本思想和应用的一般步骤，进而对意外损失与经济资本的关系进行了讨论，最后模拟了信用风险损失分布的流程。 第四章实证部分，对意外损失和经济资本的关系进行了阐述，然后提出蒙特卡洛模拟信用损失分布的流程，最后以我国某银行为例进行了实证研究，并对研究结果进行了分析。

目录

文摘

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第一章绪论

1.1研究背景

1.2研究目的

1.3相关文献综述

1.4论文框架

第二章经济资本及其度量

2.1经济资本的概念及意义

2.2经济资本与全面风险管理的关系

2.3经济资本的度量方法

2.4本章小结

第三章蒙特卡罗模拟在经济资本度量中的应用

3.1蒙特卡罗模拟的原理

3.2蒙特卡罗模拟在银行市场风险度量中的应用

3.3蒙特卡罗模拟在银行信用风险度量中的应用

3.4蒙特卡罗模拟在银行操作风险度量中的应用

3.5本章小结

第四章蒙特卡罗模拟经济资本的实证研究

4.1意外损失与经济资本

4.2信用损失分布的模拟流程

4.3蒙特卡罗模拟确定信用损失分布

4.4经济资本蒙特卡罗模拟的实证研究

4.5本章小结

第五章总结与展望

5.1总结

5.2展望

参考文献

发表论文和科研情况说明

致 谢