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声明
第一章绪论
1.1引言
1.2文献回顾
1.3本论文主要内容及创新之处
1.3.1主要研究内容
1.3.2创新之处
第二章随机利率期限结构模型研究
2.1均衡模型分析
2.2无套利模型分析
2.3本章小结
第三章卡尔曼类滤波估计方法理论
3.1卡尔曼滤波估计方法
3.1.1待估系统模型
3.1.2卡尔曼滤波估计计算基础
3.1.3卡尔曼滤波估计的概率分布基础
3.1.4卡尔曼滤波算法
3.1.5方法评述
3.2扩展卡尔曼滤波估计方法
3.2.1待估系统模型
3.2.2扩展卡尔曼滤波算法
3.2.3方法评述
3.3无损卡尔曼滤波估计方法
3.3.1待估系统模型
3.3.2 UT变换
3.3.3无损卡尔曼滤波算法
3.3.4对称采样
3.3.5采样策略的比例修正
3.3.6方法评述
第四章利率期限结构模型估计实证研究
4.1待估系统设定
4.2模型估计
4.3使用遗传算法极大化似然函数
4.3.1遗传算法简介
4.3.2遗传算法操作步骤
4.4模型估计实证分析
结束语
参考文献
发表论文和科研情况说明
致谢