组合管理思想在规避供应链采购风险中的应用研究

摘要

组合管理思想由美国经济学家哈里·马科维茨(Markowitz)于1952年提出，它最初应用于风险投资领域。虽然其产生于投资组合风险管理中，但它却具有普遍的方法论意义，能够应用于人类社会系统的各个方面，因此同样也可以应用于供应链采购风险的规避中。本文对此进行了研究。 本文主要由三大部分构成： 第一部分 为文献综述，主要介绍了采购变化的趋势、采购在供应链中的地位和作用、采购风险的定义及来源、国内外规避采购风险的研究状况。 最后提出本文对供应链采购风险的定义，指出供应链采购风险来源于供应商供货的风险和市场波动的风险，最后分析了组合管理思想在规避供应链采购风险中的可行性。 第二部分 为本文核心部分。对于企业战略物资，本文提出应当采用多源供应商，以提高供应链柔性，防止供应断裂的风险。 研究了给定供应商数量情况下，如何分配从不同供应商处的采购数量，以实现降低采购成本和采购风险两者之间的平衡，建立了企业采购决策模型，并通过实例证明了组合管理思想在规避供应商供货风险中的效果，最后提出了如何对供应商选择及评估； 对于价格波动的风险，本文提出了采用组合套期保值策略来提高原材料套期保值的效果，并通过构建模型分析了要取得最好的套期保值效果如何计算期货合约数。 由于期货市场品种的局限性，提出通过远期电子交易市场来扩大企业选择套期保值的范围，并提出了要想取得较好的套期保值效果，企业应作出的努力。 第三部分 为结论部分，对文章的研究内容进行了总结，并指出研究的不足和对未来的展望。

目录

文摘

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第一章绪论

1.1研究背景

1.2国内外应用组合管理思想规避供应链采购风险的研究

1.3本文研究框架及内容

第二章供应链采购风险

2.1采购的趋势及其在供应链中的地位

2.1.1采购的四大趋势

2.1.2采购职能的发展阶段

2.1.3采购在供应链中的地位

2.2供应链采购风险的来源

2.2.1供应链采购风险定义

2.2.2供应链采购风险来源

2.3国内外采购风险管理现状

2.3.1国内采购风险管理现状

2.3.2国外采购风险管理现状

2.4组合管理思想在规避供应链采购风险中的可行性

2.4.1组合管理思想

2.4.2组合管理思想的应用领域

2.4.3组合管理思想在规避供应链采购风险中的可行性

第三章组合管理思想在规避供应商供货风险中的应用

3.1原材料的分类及采购策略

3.1.1采购原材料的分类

3.1.2不同原材料的采购策略

3.2组合管理思想在规避战略产品采购风险中的应用

3.2.1单一供应源面临的风险

3.2.2多源供应商在规避供应链采购风险中的应用

3.3供应商的选择与评估

第四章组合管理思想在规避价格波动风险中的应用

4.1套期保值在规避价格波动风险中的作用

4.1.1价格波动对企业生产经营的影响

4.1.2套期保值理论介绍

4.2组合套期保值在规避原材料价格波动风险中的应用

4.2.1需要规避价格波动风险的采购产品分类

4.2.2套期保值中的组合管理思想

4.2.3组合套期保值在规避原材料价格波动风险中的应用

4.3远期电子交易

4.3.1远期电子交易概念

4.3.2远期电子交易在规避价格波动风险中的作用

4.3.3建立远期电子交易市场的关键条件

4.4企业在规避价格波动风险中应做的努力

第五章 结论与展望

参考文献

致 谢