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目录
第一章 图 目 录
第二章 表 目 录
第一章 绪 论
1.1研究背景和意义
1.2 问题的提出
1.3 论文结构
第二章 违约相关性研究的文献综述
2.1 违约相关性理论模型的研究综述
2.2 违约相关性实证研究的文献综述
2.3 国内违约相关性研究的文献综述
2.4 本章小结
第三章 基于copula函数的组合信用风险建模框架
3.1 Copula 函数简介
3.2违约相关性
3.3特征变量模型
3.4 基于copula函数的信用风险组合建模
3.5 本章小结
第四章 行业收益指数相关结构的实证分析
4.1 公司资产价值的计算
4.2行业收益指数的统计特征
4.3 边际分布模型的选择估计及评价
4.4 Copula函数的选择检验及估计结果
4.5 本章小结
第五章 信用风险组合相关结构对一致性风险量度的影响
5.1 风险量度
5.2 预期短缺的估计方法
5.3 组合相关结构的变化对一致性风险量度的影响
5.4 本章小结
第六章 总结与展望
6.1 研究总结
6.2 论文的主要贡献
6.3 论文的局限及未来研究方向
参考文献
附录A:公司资产价值计算程序
附录B: 重要性抽样计算ES程序
发表论文和参加科研情况说明
致谢