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目录
第一章 绪论
1.1研究背景与研究意义
1.2研究思路与研究的主要内容
1.3本文的创新点
1.4本章小结
第二章 信息结构与信息风险及其相关领域研究状况述评
2.1金融市场微观结构理论研究综述
2.2信息结构的测度及相关研究综述
2.3信息风险的衡量研究现状
2.4隐马尔科夫过程及点过程理论在金融领域中的研究现状
2.5本章小结
第三章 中国股票市场日内信息结构的测度
3.1引言
3.2基于隐马尔科夫过程的信息探测理论模型构建
3.3实证设计与结果分析
3.4结论
3.5本章小结
第四章 中国股票市场日内高频信息风险的度量
4.1引言
4.2日内实时PIN测度的理论基础与计算方法
4.3日内高频信息风险的度量方法
4.4实证设计与结果分析
4.5结论与后续研究性建议
4.6本章小结
第五章 中国股票市场日间信息结构的测度
5.1引言
5.2投资者预测交易到达率的GARCH学习模型理论框架
5.3基于投资者预测交易到达率服从GARCH学习过程的信息结构测度实证研究
5.4结论与后续研究性建议
5.5本章小结
第六章 中国股票市场日间信息结构判断与信息风险度量
6.1引言
6.2 EKOP系列信息风险模型
6.3 EKOP系列信息风险模型中蕴含的交易数据的数值特征
6.4对称冲击经调整的信息风险测度模型
6.5对称冲击经调整的信息风险模型中的订单数值特性
6.6经典模型与调整模型中的信息结构与订单数值特征的理论分析与模拟实验
6.7中国股票市场买卖交易订单的数值特征与分布特性综合实证研究
6.8日间信息风险测度的实证研究
6.9结语
第七章 总结与展望
7.1全文总结
7.2研究展望
附表1
附表2
附表3
附图1
参考文献
发表论文和科研情况说明
致谢